Os futuros do índice S & amp; P 500 surgiram em popularidade na última década depois que a regra de negociação do dia do padrão da SEC desencadeou um êxodo de capital de varejo fora das ações e para a Globex, a plataforma de negociação eletrônica das 24 horas da CME. O volume atingiu um pico histórico em 2011, sustentado por uma transição mundial em risco de títulos individuais para grandes instrumentos macro, impulsionada por uma explosão de produtos derivados ultramodernos. Juntamente com os futuros do índice NASDAQ 100 e Russell 2000, o trio esculpe mapas rodoviários confiáveis para comerciantes ativos que procuram sinais de compra e venda intradia.
A negociação de futuros nas horas entre o fechamento do patrimônio norte norte-americano de Nova York e o mercado de captações abertas da manhã seguinte movem eventos em bolsas asiáticas e européias (para leitura adicional, consulte 4 Indicadores Chave que Mover os Mercados). Por sua vez, estes geram relações de convergência-divergência a curto prazo que predizem a ação de preços durante o horário normal de negociação, conforme descrito em Tendências do Mercado de Leitura com Convergência-Divergência. O S & amp; P 500 ancora essas relações, classificando como o contrato de futuros de capital mais popular no mundo, muitas vezes pregando impulsos direcionais amplos sem outros contratos ou sinais de mercado.
Existem dois modos comuns para os comerciantes ativos jogarem os futuros do índice S & amp; P 500. Primeiro, arrisque-se diretamente em reação aos sinais típicos de análise técnica, incluindo breakouts, avarias e pullbacks (para leitura adicional, consulte Top Strategies para Mastering Pullback Trading). Em segundo lugar, envie comentários a outros instrumentos em ambientes altamente correlativos, nos quais milhares de ações, moedas e outros mercados mundiais se trocam em alinhamento ou em oposição a contratos de futuros. Essa sincronicidade é comum em pontos decisivos quando o capital institucional aloca riscos com base em grandes forças macro, em vez dos atributos de títulos individuais.
Progresso de preços e Sinais S & P 500.
Vamos examinar uma progressão típica do preço S & amp; P 500 e como ele previu um grande declínio ao fornecer aos comerciantes ativos uma série de sinais de compra e venda de curto prazo. Usaremos o gráfico de 60 minutos, 24 horas, um grampo para comerciantes de futuros, porque captura eventos no exterior, enquanto destaca os níveis-chave não atingidos durante a sessão dos EUA. O contrato se reúne entre 2082 e 2118 entre os dias 20 e 25 de fevereiro e se retrai. Uma grade Fibonacci esticada sobre o balanço de preços capta a deterioração passo a passo que produz uma queda de 6 de março. (Para obter uma explicação sobre como colocar essas grades corretamente, consulte Colocação de Grades Fibonacci É Chave para Sua Estratégia de Negociação).
2100 configura-se no retracement de Fibonacci de 50%, destacando a sua importância à medida que o preço puxa para trás e os testes suportam duas vezes (1,2) antes da alta impressão final e três vezes depois (3,4,5). Por sua vez, esses cinco testes estabelecem uma área de suporte mais ampla entre 2100 e 2105 (linhas azuis). O contrato se eleva a um máximo de quatro dias (6) após o quinto teste e vende-se, estabelecendo a primeira alta baixa desde 20 de fevereiro. Este é um sinal clássico de fraqueza, conforme descrito na Teoria da Dow há mais de 100 anos. Embora originalmente observado nas métricas industriais e ferroviárias do DJ, ele funciona excepcionalmente bem como um gerador de sinal, nos gráficos de futuros intradiários e diários.
A parte inferior alta dá lugar a uma venda (7) que atravessa a zona de suporte. As primeiras violações raramente levam a mudanças de tendência instantânea nos mercados de futuros porque os algoritmos que dominam a Globex preferem limpar o volume de pedidos em ambos os lados antes de entrar em impulsos direcionais amplos. Este viés contribui para um aperto curto acima da zona de suporte (8) que atrai pressão de venda agressiva e uma baixa mais profunda (9) na sessão a seguir. Esse baixo teste o salto de fevereiro baixo (linha vermelha) e encontra suporte no retracement .786. O contrato salta para suportar uma última vez e imprime dois testes falhados (10,11) antes de rolar em uma quebra que acelera quando ele subjuga os mínimos anteriores, deixando outros 20 pontos em quatro horas.
O cronograma do evento ilustra como a ação do preço S & amp; P 500 alinha-se com impulsos macro chave, muitas vezes no outro lado do planeta. Isso diz ao comerciante observador que preste muita atenção aos catalisadores econômicos e políticos quando o capital institucional provavelmente executará as estratégias mais agressivas. Também é altamente instrutivo quando as notícias de alta, como a flexibilização qualitativa do BCE e os sólidos dados dos empregos dos EUA, não conseguem empurrar o contrato acima de um nível de suporte quebrado, como aconteceu nos dias 5 e 6 de março.
O contrato de futuros do índice S & amp; P 500 funciona excepcionalmente como um roteiro para o timing e a direção do mercado a curto prazo. Assista o gráfico de 24 horas, de 60 minutos, pois eleva os níveis de suporte e resistência, alinhando a exposição ao risco com os testes que seguem os eventos econômicos e políticos em movimento de mercado (para leitura adicional, consulte os Fundamentos de Apoio e Resistência).
Uma Estratégia de Negociação Swing Simples para o S & # 038; P 500.
Swing trading é uma maneira de aproveitar os recuos do mercado para obter melhores entradas e negócios mais lucrativos.
Neste artigo, mostro um método simples para trocar o S & amp; P 500 usando um sistema de troca de swing. Eu olho para a rentabilidade histórica da estratégia e também uso um teste de entrada aleatória para ver o robusto sistema de entrada.
O que é Swing Trading?
Swing trading é bastante direto. É uma maneira de usar os retrações normais do mercado para entrar em negociações.
A maneira como eu particularmente gosto de usar swing trading é combiná-lo com a tendência geral do mercado. A imagem à esquerda é um bom exemplo de como eu quero usar swing trading. Destaquei os possíveis pontos de entrada usando setas verdes. Neste exemplo, a direção de longo prazo do mercado é para cima. Portanto, eu só vou negociar nessa direção.
Feito bem, o balanço comercial nos permite maximizar nosso potencial de ganho, minimizando o nosso risco potencial. Podemos inserir trades que possuem taxas de recompensa / risco favoráveis e aumentar nossas chances de se manter rentável no longo prazo.
Como todas as abordagens comerciais, o swing trading tem desvantagens. Durante os mercados fortemente abertos, os comerciantes de balanço podem perder boas oportunidades comerciais se o preço não retornar.
A Estratégia de Negociação Swing Simples.
Esta estratégia tem três partes principais:
Para esta estratégia, uso canais de desvio padrão para identificar a tendência dominante. Eu acho que esses canais são uma excelente maneira de identificar a direção do mercado. A estratégia é longa e se os canais estão apontando para cima, eu entrarei em um comércio.
A estratégia de saída que estou usando é Bollinger Bands. Bandas Bollinger expandem-se durante a volatilidade do mercado e contratam-se durante períodos de calma.
O gatilho de entrada é um padrão de castiçal japonês. Na verdade, eu uso um padrão muito simples. Aguardo o preço para fechar abaixo do canal de desvio padrão mais baixo e depois procure uma vela de baixa. A vela de baixa deve ter um corpo de uma porcentagem mínima da altura da vela.
Resultados do Backtest de negociação.
Este backtest de negociação foi realizado usando um modelo Tradinformed Backtest. Eles são uma ótima maneira de testar suas próprias estratégias e realmente melhorar suas habilidades comerciais.
Testei essa estratégia no índice S & P 500 no prazo do dia. Eu usei dados de 1990 a 2016.
Para os resultados abaixo, tive uma parada-perda calculada em 3 vezes a ATR. Eu ajustei o multiplicador Bollinger Band para 1,5 desvios padrão. Os canais de desvio padrão foram calculados com base em 200 dias e foram compensados por 0,5 desvios-padrão. O corpo do gatilho de entrada do castiçal deve ser pelo menos 65% da altura total da vela (entre o alto e o baixo).
Entrada aleatória & # 8211; Quão robusto é o sistema de entrada.
Como bons analistas e comerciantes, devemos sempre desconfiar dos nossos resultados. É tão fácil permitir que o viés e o excesso de otimismo afetem nossos resultados. Neste caso, eu decidi testar a eficácia do gatilho de entrada do candelabro. Então eu vou comparar a entrada do castiçal a uma entrada aleatória. Eu deixarei tudo o resto o mesmo. Realizei 5 testes de entrada aleatória e tirei os valores médios.
Conclusões.
Os resultados originais mostraram que esta estratégia de negociação de swing foi rentável durante um longo período de tempo no índice S & P 500. Tem uma percentagem relativamente elevada de vencedores e tem uma redução relativamente baixa. A comparação dos resultados originais com o teste de entrada aleatória demonstrou que o gatilho de entrada é melhor que a entrada aleatória neste teste. Também mostra que o sistema de filtro e saída pode ser lucrativo a longo prazo sem depender completamente do gatilho de entrada.
Recursos adicionais.
Se você está interessado em explorar mais sobre o comércio de swing, eu realmente gostei de ler Swing Trading For Dummies de Omar Bassal. É uma boa introdução ao assunto. Eu sou fã da série For Dummies, neste caso há um bom uso do humor e o material é claramente apresentado. O autor inclui muita informação e idéias comerciais.
Outra boa maneira de melhorar o seu swing trading é o uso de retransmissões Fibonacci. No meu artigo sobre o cálculo de retransmissões de Fibonacci, eu mostro automaticamente meu método para colocar os níveis de retransmissões de Fibonacci em uma planilha do Excel.
Pode ser mais fácil entender uma estratégia observando. Confira o vídeo de mim demonstrando a estratégia e a planilha de backtest.
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Tradinformed.
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Emini Trading Videos.
"The Tick Trader"
Emini Trading Techniques Explicado para Iniciantes.
Não se deixe confundir com o curto prazo do mercado. É bastante simples, como explicarei a seguir.
Carta OHLC & # 8212; Abrir alto baixo fechado.
Este é um gráfico de barras de 1 minuto. Significado, cada barra é um minuto de tempo. Você notará que cada barra tem uma pequena "perna" à esquerda e à direita. A perna para a esquerda é o preço de abertura desse bar e a perna para a direita é o preço de fechamento. O topo da barra é o Alto da barra e o fundo é o Baixo. É isso aí! Isso, aliás, é chamado de Carta OHLC & # 8212; Abrir alto baixo fechado.
O índice S & P 500 é uma estratégia de negociação inteligente.
Este artigo originalmente publicado no Price Action Lab Blog.
O S & amp; P 500 é uma estratégia de negociação inteligente e um benchmark popular. Mostro abaixo que a probabilidade de obter o retorno médio do S & amp; P 500 por acaso é extremamente baixa.
Abaixo está um gráfico anual de S & amp; P 500 desde 1950 com estatísticas-chave:
Se assumirmos uma distribuição aproximadamente normal e retornos independentes (ver abaixo), a estatística t para testar a hipótese nula de que o retorno médio, excluindo 2017, é extraído de uma população de zero média, é dado por:
t-statistic = (retorno médio / desvio padrão) × sqrt (número de anos)
= (8.722 / 16.735) × sqrt (66) = 4.2342.
Para uma hipótese unilateral, o valor p correspondente é 3.3E-05. Portanto, a probabilidade de que o retorno médio da amostra seja extraído de uma população com média zero é de 0,0033% e a hipótese nula é rejeitada.
No entanto, a distribuição dos retornos anuais não é exatamente normal. Abaixo está como parece:
Note-se que o teste de Shapiro-Wilk produz um valor de p de 0,580997 e a hipótese nula de normalidade não pode ser rejeitada. No entanto, no caso de desconfiar dos resultados do teste, podemos realizar um bootstrap de retornos anuais para obter uma distribuição de amostragem. Essa distribuição será normal, já que temos mais de 30 pontos de dados (anos). Abaixo está a distribuição de amostragem resultante após 500000 amostras.
Esta é uma distribuição normal como esperado com o média (centrada por design) e desvio padrão de 2.01635, próximo ao 2.05996 esperado (o desvio padrão da amostra original dividido pela raiz quadrada do tamanho da amostra). A curtose é 0.01095.
O valor p baseado em um retorno médio de 8.722 é 2E-06 ou 0.0002%. Então, a hipótese nula pode ser rejeitada e podemos concluir que os retornos anuais do S & amp; P 500 (antes dos dividendos) foram gerados por algum processo com um viés positivo. Na verdade, isso é evidente neste caso, apenas olhando o gráfico. Em outros casos, não é claro a partir de gráficos. No entanto, note que todos os testes de hipóteses estão condicionados a dados passados. É possível que, em algum momento, o processo que gera os retornos anuais S & amp; P 500 perderá seu viés positivo. Este é o risco real de investidores passivos de longo prazo.
Se você tiver dúvidas ou comentários, está feliz de se conectar no Twitter: mikeharrisNY.
Disclaimer: Nenhuma parte da análise neste artigo constitui uma recomendação comercial. O desempenho passado de qualquer sistema ou metodologia comercial não é necessariamente indicativo de resultados futuros. Leia aqui o aviso completo.
Ao bater palmas mais ou menos, você pode nos indicar quais são as histórias que realmente se destacam.
Michael Harris.
Quanto comerciante sistemático e discricionário, comerciante autor de livros e desenvolvedor de DLPAL software de aprendizagem de máquinas. Nenhum conselho de investimento. #quant #trading #finance.
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